PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTP с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTP с BUFF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTP (Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. PSTP is actively managed, while BUFF is passively managed. Over the past 3 years, PSTP returned 10.90%/yr vs 12.20%/yr for BUFF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSTP и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTP показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 4.75%.

PSTP

1 день
-1.08%
1 месяц
0.37%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.31%
1 год
11.84%
3 года*
10.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
-0.78%
1 месяц
0.40%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.07%
1 год
14.06%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTP и BUFF

2026 (YTD)2025202420232022
PSTP
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF		3.11%10.36%13.56%13.64%-2.80%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		4.75%11.02%12.05%16.51%0.29%

Correlation

The correlation between PSTP and BUFF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

0.93

The correlation between PSTP and BUFF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSTP и BUFF

Секторы
PSTP
BUFF

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PSTP
36.2%
BUFF
36.2%

Финансовые услуги

PSTP
11.9%
BUFF
11.9%

Коммуникационные услуги

PSTP
10.9%
BUFF
10.9%

Потребительский циклический сектор

PSTP
10.1%
BUFF
10.1%

Здравоохранение

PSTP
8.4%
BUFF
8.4%

Промышленность

PSTP
8.1%
BUFF
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSTP
4.9%
BUFF
4.9%

Энергетика

PSTP
3.5%
BUFF
3.5%

Коммунальные услуги

PSTP
2.3%
BUFF
2.3%

Недвижимость

PSTP
1.9%
BUFF
1.9%

Сырьевые материалы

PSTP
1.8%
BUFF
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с PSTP:
PSTP с BALTPSTP с CPSPPSTP с DBOPSTP с PBFRPSTP с PMAPPSTP с PJANPSTP с APXM
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

PSTP vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTP
Ранг доходности на риск PSTP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTP c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTPBUFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.72

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
4.06

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.56

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.94

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

20.98

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTP vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTP на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа BUFF равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTP и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTPBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.72

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.49

+0.46

Просадки

Сравнение просадок PSTP и BUFF

Максимальная просадка PSTP за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTP и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTPBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-46.23%

+33.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-3.58%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.38%

-10.24%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.89%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-6.18%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.67%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTP и BUFF

Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что PSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTPBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.26%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

3.92%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

5.21%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

8.41%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

17.67%

-8.42%

Сравнение комиссий PSTP и BUFF

И PSTP, и BUFF имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTP и BUFF

Ни PSTP, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
PSTP
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSTP and BUFF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTP has higher volatility (1.55%) compared to BUFF (1.26%). In terms of maximum drawdown, PSTP dropped -12.46% vs BUFF's -46.23%.

On 3-year performance, BUFF leads with 12.20% vs 10.90% for PSTP. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUFF has performed better with a 12.20% return vs 10.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSTP and BUFF have the same expense ratio: 0.89% per year.

PSTP and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTP и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор