PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTP с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTP с CAOS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTP (Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - PSTP is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSTP returned 10.90%/yr vs 4.27%/yr for CAOS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PSTP charges 0.89%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности PSTP и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTP показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.90%.

PSTP

1 день
-1.08%
1 месяц
0.37%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.31%
1 год
11.84%
3 года*
10.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.76%
1 год
1.94%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTP и CAOS

2026 (YTD)202520242023
PSTP
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF		3.11%10.36%13.56%10.01%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.90%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between PSTP and CAOS is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.08

The correlation between PSTP and CAOS shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSTP и CAOS

Секторы
PSTP
CAOS

Технологии

36.2%
33.1%

Финансовые услуги

11.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.6%

Промышленность

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.4%

Энергетика

3.5%
4.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

PSTP
36.2%
CAOS
33.1%

Финансовые услуги

PSTP
11.9%
CAOS
12.4%

Коммуникационные услуги

PSTP
10.9%
CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

PSTP
10.1%
CAOS
10.0%

Здравоохранение

PSTP
8.4%
CAOS
9.6%

Промышленность

PSTP
8.1%
CAOS
8.5%

Потребительский защитный сектор

PSTP
4.9%
CAOS
5.4%

Энергетика

PSTP
3.5%
CAOS
4.1%

Коммунальные услуги

PSTP
2.3%
CAOS
2.6%

Недвижимость

PSTP
1.9%
CAOS
2.0%

Сырьевые материалы

PSTP
1.8%
CAOS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с PSTP:
PSTP с BALTPSTP с PBFRPSTP с BUFFPSTP с CPSPPSTP с DBOPSTP с PBQQPSTP с PJAN
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

PSTP vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTP
Ранг доходности на риск PSTP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTP c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTPCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.27

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.03

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.57

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

6.37

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTP vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTP на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTP и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTPCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.27

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.21

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PSTP и CAOS

Максимальная просадка PSTP за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTP и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTPCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-3.60%

-8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-0.76%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.38%

-3.60%

-6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.99%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-0.90%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.30%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTP и CAOS

Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что PSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTPCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.27%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

1.03%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

1.53%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

4.25%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

4.25%

+5.00%

Сравнение комиссий PSTP и CAOS

PSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTP и CAOS

Ни PSTP, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSTP and CAOS have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTP has higher volatility (1.55%) compared to CAOS (0.27%). In terms of maximum drawdown, PSTP dropped -12.46% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, PSTP leads with 10.90% vs 4.27% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSTP has performed better with a 10.90% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.89% for PSTP.

PSTP and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PSTP is categorized as Defined Outcome, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Innovator and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.89% for PSTP and 0.63% for CAOS.

PSTP currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTP и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор