PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTKX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTKX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PSTKX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTKX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		-7.47%11.51%25.03%26.53%-21.20%28.03%18.27%16.24%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, PSTKX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

PSTKX

1 день
-0.34%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-10.26%
1 год
7.63%
3 года*
14.99%
5 лет*
9.21%
10 лет*
13.82%

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с PSTKX:
PSTKX с PSLDXPSTKX с SPYPSTKX с VOOPSTKX с JEPQPSTKX с NTSXPSTKX с SPMOPSTKX с prwcx
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий PSTKX и FNSTX

PSTKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund

Доходность на риск

PSTKX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTKX
Ранг доходности на риск PSTKX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTKX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTKX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTKX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTKX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTKXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.61

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.09

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

3.08

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

10.64

-9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTKX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTKX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTKX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTKXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.61

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между PSTKX и FNSTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTKX и FNSTX

Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, что больше доходности FNSTX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		13.99%12.67%12.28%2.89%9.61%14.34%3.96%23.49%20.86%1.32%1.03%10.86%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSTKX и FNSTX

Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTKXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-35.82%

-26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-8.43%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-21.97%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.72%

-7.47%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-5.25%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.44%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTKX и FNSTX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) составляет 4.32%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTKXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

6.52%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

12.38%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

16.05%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

14.92%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

18.79%

-0.13%