Сравнение PSTKX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTKX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTKX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | -4.69% | 11.51% | 25.03% | 26.53% | -4.65% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTKX показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
PSTKX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 14.16%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTKX и FEQHX
PSTKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
PSTKX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
PSTKX
FEQHX
Сравнение PSTKX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTKX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.21 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.82 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.84 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 7.27 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTKX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.21 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.00 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PSTKX и FEQHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTKX и FEQHX
Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 13.59% | 12.67% | 12.28% | 2.89% | 9.61% | 14.34% | 3.96% | 23.49% | 20.86% | 1.32% | 1.03% | 10.86% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSTKX и FEQHX
Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTKX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -10.42% | -52.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -7.40% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -5.82% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -2.28% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 1.87% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTKX и FEQHX
PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTKX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 3.11% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 6.85% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 11.04% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 11.29% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 11.29% | +7.39% |