Сравнение PSTIX с UWPIX
PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs -35.60%/yr for UWPIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.78%/yr for UWPIX.
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и UWPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у UWPIX с доходностью -13.09%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции UWPIX по среднегодовой доходности: -16.38% против -35.60% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -15.13%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- -7.15%
- 10 лет*
- -16.38%
UWPIX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -13.12%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -24.20%
- 5 лет*
- -16.99%
- 10 лет*
- -35.60%
Сравнение доходности по годам PSTIX и UWPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -7.76% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | -13.09% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
Correlation
The correlation between PSTIX and UWPIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2004 г. | 0.90 |
The correlation between PSTIX and UWPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTIX vs. UWPIX — Ранг доходности на риск
PSTIX
UWPIX
Сравнение PSTIX c UWPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | UWPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.98 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -1.60 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -1.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.57 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 | -0.84 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.03 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и UWPIX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке UWPIX в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и UWPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTIX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -99.94% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -31.46% | +16.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -60.63% | +26.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -68.42% | +30.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.17% | -98.87% | +14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.24% | -99.94% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.62% | -77.74% | +19.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 19.09% | -11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и UWPIX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 2.48%, в то время как у ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTIX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 6.84% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 19.12% | -10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 24.51% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 29.98% | -13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 42.26% | -18.51% |
Сравнение комиссий PSTIX и UWPIX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UWPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и UWPIX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 5.20% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSTIX and UWPIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UWPIX has higher volatility (6.84%) compared to PSTIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs UWPIX's -99.94%.
UWPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.25 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTIX и UWPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор