Сравнение PSTIX с UWPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX).
PSTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. UWPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 июл. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и UWPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTIX и UWPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 8.22% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 13.09% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у UWPIX с доходностью 13.09%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции UWPIX по среднегодовой доходности: -15.10% против -34.09% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- -7.42%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -15.10%
UWPIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 17.19%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- -16.23%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -34.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTIX и UWPIX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UWPIX в 1.78%.
Доходность на риск
PSTIX vs. UWPIX — Ранг доходности на риск
PSTIX
UWPIX
Сравнение PSTIX c UWPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | UWPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | -0.52 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | -0.54 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.34 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.45 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.81 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.03 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PSTIX и UWPIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и UWPIX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 3.99% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и UWPIX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -97.01%, примерно равная максимальной просадке UWPIX в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и UWPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTIX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.01% | -99.94% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.50% | -44.72% | +20.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -66.61% | +33.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.12% | -98.80% | +15.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.70% | -99.93% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.75% | -77.55% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 33.81% | -13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и UWPIX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.10%, в то время как у ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTIX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 7.90% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 17.82% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 34.23% | -16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 29.76% | -13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 42.18% | -18.44% |