Сравнение PSTIX с UVPIX
PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs -27.77%/yr for UVPIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.78%/yr for UVPIX.
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и UVPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у UVPIX с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции UVPIX по среднегодовой доходности: -16.38% против -27.77% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -15.13%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- -7.15%
- 10 лет*
- -16.38%
UVPIX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -13.95%
- 1 год
- -41.87%
- 3 года*
- -33.89%
- 5 лет*
- -18.97%
- 10 лет*
- -27.77%
Сравнение доходности по годам PSTIX и UVPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -7.76% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -15.66% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
Correlation
The correlation between PSTIX and UVPIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.70 |
The correlation between PSTIX and UVPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTIX vs. UVPIX — Ранг доходности на риск
PSTIX
UVPIX
Сравнение PSTIX c UVPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | UVPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.91 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -1.33 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -1.03 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 | -0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.01 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и UVPIX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке UVPIX в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и UVPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTIX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -99.86% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -46.59% | +31.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -75.41% | +41.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -83.54% | +46.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.17% | -96.71% | +12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.24% | -99.85% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.62% | -89.49% | +30.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 32.19% | -24.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и UVPIX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 2.48%, в то время как у ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTIX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 14.25% | -11.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 33.18% | -24.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 41.59% | -30.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 47.89% | -31.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 46.46% | -22.71% |
Сравнение комиссий PSTIX и UVPIX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UVPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и UVPIX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.66% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSTIX and UVPIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (14.25%) compared to PSTIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs UVPIX's -99.86%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTIX и UVPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор