PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с RYCZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с RYCZX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs -25.93%/yr for RYCZX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PSTIX charges 0.64%/yr vs 2.70%/yr for RYCZX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и RYCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у RYCZX с доходностью -13.66%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции RYCZX по среднегодовой доходности: -16.38% против -25.93% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-6.77%
1 год
-15.13%
3 года*
-10.70%
5 лет*
-7.15%
10 лет*
-16.38%

RYCZX

1 день
-3.44%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-13.75%
1 год
-31.52%
3 года*
-22.82%
5 лет*
-16.29%
10 лет*
-25.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и RYCZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-7.76%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-13.66%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%

Correlation

The correlation between PSTIX and RYCZX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.90

The correlation between PSTIX and RYCZX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с GRZZXPSTIX с UHPIXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с DRCVXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с RYVNXRYCZX с RYCKX

Доходность на риск

PSTIX vs. RYCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c RYCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTIXRYCZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
-1.28

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
-1.85

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.79

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.98

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

-1.61

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTIX vs. RYCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYCZX равному -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и RYCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTIXRYCZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

-1.28

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.55

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

-0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.65

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и RYCZX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке RYCZX в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и RYCZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXRYCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-99.78%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-32.06%

+16.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-58.31%

+24.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-66.79%

+29.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.17%

-95.42%

+11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.24%

-99.78%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.62%

-78.86%

+20.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

19.35%

-11.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и RYCZX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 2.48%, в то время как у Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXRYCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

6.76%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

19.00%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

24.41%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

29.59%

-13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

35.22%

-11.47%

Сравнение комиссий PSTIX и RYCZX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RYCZX в 2.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и RYCZX

PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		6.81%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and RYCZX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCZX has higher volatility (6.76%) compared to PSTIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs RYCZX's -99.78%.

RYCZX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.28 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и RYCZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор