PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с PHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с PHPIX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while PHPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs 7.83%/yr for PHPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.78%/yr for PHPIX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и PHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у PHPIX с доходностью 25.55%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PHPIX по среднегодовой доходности: -10.26% против 7.83% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.97%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-6.18%
1 год
-10.80%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
-10.26%

PHPIX

1 день
0.18%
1 месяц
23.90%
6 месяцев
25.55%
С начала года
25.55%
1 год
97.55%
3 года*
21.66%
5 лет*
11.24%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и PHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-6.18%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-21.89%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		25.55%41.41%1.36%-11.28%-10.73%28.10%15.48%19.98%-14.91%10.19%

Correlation

The correlation between PSTIX and PHPIX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

-0.65

Over the past year, the inverse relationship between PSTIX and PHPIX has weakened: their correlation has moved from -0.65 to -0.42, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с UHPIXPSTIX с GRZZXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с PHPIX:
PHPIX с FPHAXPHPIX с VOOPHPIX с UGPIXPHPIX с USNQXPHPIX с RYGBXPHPIX с BLPIXPHPIX с FNPIX

Доходность на риск

PSTIX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PHPIX
Ранг доходности на риск PHPIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHPIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTIXPHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
3.10

-3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
3.74

-4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.45

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

5.66

-6.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

19.76

-21.28

PSTIX vs. PHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа PHPIX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и PHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и PHPIX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXPHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.52%

-77.37%

-13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-17.65%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-35.00%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-39.21%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.42%

-45.46%

-21.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.33%

0.00%

-90.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.28%

-31.61%

-25.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

5.04%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и PHPIX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.86%, в то время как у ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXPHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

10.03%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

24.70%

-15.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

32.27%

-20.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

28.45%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

27.94%

-10.45%

Сравнение комиссий PSTIX и PHPIX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и PHPIX

Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности PHPIX в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		0.71%0.89%1.06%0.48%0.00%11.83%0.38%0.00%4.17%0.00%0.00%0.08%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.90%0.00%0.00%4.09%1.16%0.68%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and PHPIX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHPIX has higher volatility (10.03%) compared to PSTIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs PHPIX's -77.37%.

PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и PHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор