PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с PHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с PHPIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while PHPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs 5.87%/yr for PHPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.78%/yr for PHPIX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и PHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у PHPIX с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PHPIX по среднегодовой доходности: -16.38% против 5.87% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-6.77%
1 год
-15.13%
3 года*
-10.70%
5 лет*
-7.15%
10 лет*
-16.38%

PHPIX

1 день
4.41%
1 месяц
-7.05%
С начала года
2.57%
6 месяцев
7.21%
1 год
59.46%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.80%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и PHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-7.76%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		2.57%41.41%1.36%-11.28%-10.73%28.10%15.48%19.98%-14.91%10.19%

Correlation

The correlation between PSTIX and PHPIX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

-0.65

The correlation between PSTIX and PHPIX shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с GRZZXPSTIX с UHPIXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с PHPIX:
PHPIX с FPHAXPHPIX с VOOPHPIX с USNQXPHPIX с UGPIXPHPIX с RYGBXPHPIX с FNPIXPHPIX с BLPIX

Доходность на риск

PSTIX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PHPIX
Ранг доходности на риск PHPIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTIXPHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
1.87

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.56

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.30

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.38

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

11.65

-13.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTIX vs. PHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа PHPIX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и PHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTIXPHPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

1.87

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.28

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

0.21

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.13

-0.62

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и PHPIX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXPHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-77.37%

-17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-17.65%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-35.00%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-39.21%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.17%

-45.46%

-38.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.24%

-7.05%

-88.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.62%

-31.70%

-26.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

5.11%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и PHPIX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 2.48%, в то время как у ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXPHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

11.33%

-8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

24.86%

-16.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

31.96%

-20.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

28.31%

-11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

27.88%

-4.13%

Сравнение комиссий PSTIX и PHPIX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и PHPIX

PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		0.87%0.89%1.06%0.48%0.00%11.83%0.38%0.00%4.17%0.00%0.00%0.08%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and PHPIX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHPIX has higher volatility (11.33%) compared to PSTIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs PHPIX's -77.37%.

PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и PHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор