Сравнение PSTIX с PHPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX).
PSTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и PHPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTIX и PHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 8.22% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -13.41% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у PHPIX с доходностью -13.41%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PHPIX по среднегодовой доходности: -15.10% против 5.08% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- -7.42%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -15.10%
PHPIX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTIX и PHPIX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PHPIX в 1.78%.
Доходность на риск
PSTIX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск
PSTIX
PHPIX
Сравнение PSTIX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | PHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.75 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 1.20 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.15 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.02 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 2.91 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.75 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.19 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | 0.19 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.11 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между PSTIX и PHPIX составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и PHPIX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 1.03% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и PHPIX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -97.01%, что больше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PHPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.01% | -77.37% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.50% | -19.35% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -39.21% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.12% | -45.46% | -37.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.70% | -17.65% | -79.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.75% | -31.88% | -35.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 8.40% | +11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и PHPIX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.10%, в то время как у ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 11.33% | -7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 22.92% | -14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 35.40% | -17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 27.47% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 27.53% | -3.79% |