PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTAX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTAX с VKSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).

PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PSTAX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTAX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		-16.13%6.85%25.19%34.35%-35.74%11.70%46.13%42.83%-13.56%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-8.94%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, PSTAX показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у VKSIX с доходностью -8.94%.

PSTAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-11.00%
С начала года
-16.13%
6 месяцев
-17.04%
1 год
-4.28%
3 года*
10.81%
5 лет*
1.96%
10 лет*
10.94%

VKSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-10.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-13.34%
1 год
-9.89%
3 года*
2.82%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Capital Growth Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с PSTAX:
PSTAX с SLMCXPSTAX с AMAGXPSTAX с STCIXPSTAX с PDIAXPSTAX с SAVYXPSTAX с HIEMXPSTAX с NIE
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI

Сравнение комиссий PSTAX и VKSIX

PSTAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.

PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

PSTAX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTAX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTAXVKSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

-0.51

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

-0.64

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.92

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.65

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

-1.81

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTAX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTAX на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTAX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTAXVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.51

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.00

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.07

Корреляция

Корреляция между PSTAX и VKSIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTAX и VKSIX

Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности VKSIX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		9.04%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.38%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSTAX и VKSIX

Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и VKSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTAXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.37%

-35.59%

-40.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.58%

-16.70%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.54%

-32.49%

-12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.83%

-19.70%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.02%

-8.72%

-23.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

6.04%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTAX и VKSIX

Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTAXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

4.21%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

11.52%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

19.29%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

19.11%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

21.05%

+2.48%