Сравнение PSTAX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTAX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTAX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -12.69% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTAX показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции PSTAX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 11.39% против 5.51% соответственно.
PSTAX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -12.69%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 11.39%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTAX и PHRAX
PSTAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
PSTAX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
PSTAX
PHRAX
Сравнение PSTAX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTAX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.28 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.45 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 1.79 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTAX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.28 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.25 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PSTAX и PHRAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTAX и PHRAX
Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 8.68% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок PSTAX и PHRAX
Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTAX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.37% | -72.56% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.58% | -12.50% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -33.51% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.54% | -42.00% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | -6.10% | -15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.02% | -11.42% | -20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 3.13% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTAX и PHRAX
Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTAX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 4.54% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 9.20% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 16.54% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 19.11% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 20.98% | +2.58% |