PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTAX с NAINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTAX с NAINX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSTAX (Virtus KAR Capital Growth Fund) and NAINX (Virtus Tactical Allocation Fund) are both mutual funds - PSTAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while NAINX is a Diversified Portfolio fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PSTAX returned 13.73%/yr vs 8.17%/yr for NAINX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PSTAX charges 1.20%/yr vs 1.00%/yr for NAINX.

Доходность

Сравнение доходности PSTAX и NAINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTAX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у NAINX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции PSTAX превзошли акции NAINX по среднегодовой доходности: 13.73% против 8.17% соответственно.

PSTAX

1 день
-0.28%
1 месяц
11.00%
С начала года
7.63%
6 месяцев
5.82%
1 год
10.30%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.04%
10 лет*
13.73%

NAINX

1 день
0.00%
1 месяц
3.91%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.28%
3 года*
10.96%
5 лет*
2.97%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTAX и NAINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		7.63%6.85%25.19%34.35%-35.74%11.70%46.13%42.83%-8.07%35.13%
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		1.80%6.83%14.00%22.38%-28.48%6.63%31.47%28.49%-7.19%19.84%

Correlation

The correlation between PSTAX and NAINX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г.

0.89

The correlation between PSTAX and NAINX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Capital Growth Fund

Virtus Tactical Allocation Fund

Часто сравнивают с PSTAX:
PSTAX с SLMCXPSTAX с AMAGXPSTAX с STCIXPSTAX с PDIAXPSTAX с WCFRXPSTAX с HIEMXPSTAX с SAVYX
Часто сравнивают с NAINX:
NAINX с ^GSPCNAINX с PHRAXNAINX с STCIXNAINX с MERFXNAINX с FYMIXNAINX с BERIXNAINX с FRGAX

Доходность на риск

PSTAX vs. NAINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
NAINX
Ранг доходности на риск NAINX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAINX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAINX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAINX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAINX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTAX c NAINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTAXNAINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.39

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.61

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

0.33

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

1.10

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTAX vs. NAINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTAX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа NAINX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTAX и NAINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTAXNAINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.60

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PSTAX и NAINX

Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки NAINX в -36.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и NAINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTAXNAINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.37%

-36.50%

-39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.58%

-10.19%

-9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.63%

-11.79%

-17.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.54%

-36.50%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.54%

-36.50%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.49%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.92%

-5.27%

-26.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

3.08%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTAX и NAINX

Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTAXNAINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

2.67%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

7.00%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

8.79%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

13.69%

+11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

13.30%

+10.36%

Сравнение комиссий PSTAX и NAINX

PSTAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии NAINX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTAX и NAINX

Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности NAINX в 15.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		15.81%15.87%13.38%1.94%7.34%7.54%2.06%2.24%4.41%2.61%10.78%7.34%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		7.04%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PSTAX and NAINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSTAX has higher volatility (5.47%) compared to NAINX (2.67%). In terms of maximum drawdown, PSTAX dropped -76.37% vs NAINX's -36.50%.

PSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTAX и NAINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор