Сравнение PSTAX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTAX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTAX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -16.13% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -4.08% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTAX показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -4.08%. За последние 10 лет акции PSTAX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 10.94% против 15.18% соответственно.
PSTAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 10.94%
MRFOX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 15.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTAX и MRFOX
PSTAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
PSTAX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
PSTAX
MRFOX
Сравнение PSTAX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTAX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.31 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 0.54 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.31 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.80 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.31 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.91 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.07 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.05 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между PSTAX и MRFOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTAX и MRFOX
Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности MRFOX в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 9.04% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.69% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSTAX и MRFOX
Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.37% | -29.10% | -47.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.58% | -7.09% | -12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -12.98% | -31.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.54% | -29.10% | -15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.83% | -6.40% | -18.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.02% | -2.37% | -29.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 2.75% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTAX и MRFOX
Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 2.74% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 7.00% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 11.79% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 12.04% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 14.29% | +9.24% |