PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTAX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTAX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PSTAX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTAX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		-12.69%6.85%25.19%34.35%-35.74%11.70%46.13%42.83%-8.07%35.13%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, PSTAX показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции PSTAX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 11.39% против 16.68% соответственно.

PSTAX

1 день
4.10%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-12.69%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-0.79%
3 года*
12.30%
5 лет*
2.39%
10 лет*
11.39%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Capital Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с PSTAX:
PSTAX с SLMCXPSTAX с AMAGXPSTAX с STCIXPSTAX с PDIAXPSTAX с SAVYXPSTAX с NIEPSTAX с HIEMX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий PSTAX и ADX

PSTAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

PSTAX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTAX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTAXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.47

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

2.18

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.56

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.07

11.81

-11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTAX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTAX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTAXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.47

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.89

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.93

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.09

+0.22

Корреляция

Корреляция между PSTAX и ADX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTAX и ADX

Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		8.68%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок PSTAX и ADX

Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTAXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.37%

-71.60%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.58%

-11.12%

-8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.54%

-25.07%

-19.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.54%

-37.17%

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.75%

-4.36%

-17.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.02%

-23.22%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

2.41%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTAX и ADX

Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTAXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

6.64%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

10.77%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.63%

18.76%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

17.23%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

17.96%

+5.60%