PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTAX с NIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTAX с NIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSTAX (Virtus KAR Capital Growth Fund) and NIE (Virtus Equity & Convertible Income Fund) are both mutual funds - PSTAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while NIE is a Derivative Income fund actively managed by Virtus. Over the past 10 years, PSTAX returned 13.73%/yr vs 14.43%/yr for NIE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSTAX charges 1.20%/yr vs 1.12%/yr for NIE.

Доходность

Сравнение доходности PSTAX и NIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTAX показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у NIE с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции PSTAX уступали акциям NIE по среднегодовой доходности: 13.73% против 14.43% соответственно.

PSTAX

1 день
-0.28%
1 месяц
11.00%
С начала года
7.63%
6 месяцев
5.82%
1 год
10.30%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.04%
10 лет*
13.73%

NIE

1 день
0.04%
1 месяц
3.96%
С начала года
10.90%
6 месяцев
12.85%
1 год
28.61%
3 года*
20.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTAX и NIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		7.63%6.85%25.19%34.35%-35.74%11.70%46.13%42.83%-8.07%35.13%
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund		10.90%12.15%28.64%26.71%-26.73%18.89%33.78%31.09%-5.69%23.68%

Correlation

The correlation between PSTAX and NIE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

0.73

The correlation between PSTAX and NIE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Capital Growth Fund

Virtus Equity & Convertible Income Fund

Часто сравнивают с PSTAX:
PSTAX с SLMCXPSTAX с AMAGXPSTAX с STCIXPSTAX с PDIAXPSTAX с WCFRXPSTAX с HIEMXPSTAX с SAVYX
Часто сравнивают с NIE:
NIE с ACVNIE с GIDHXNIE с BANXNIE с MERFXNIE с ENHNXNIE с USGNIE с STCIX

Доходность на риск

PSTAX vs. NIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
NIE
Ранг доходности на риск NIE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTAX c NIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTAXNIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.51

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.56

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.45

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

3.20

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

13.43

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTAX vs. NIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTAX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа NIE равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTAX и NIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTAXNIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.51

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.63

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PSTAX и NIE

Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки NIE в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и NIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTAXNIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.37%

-57.90%

-18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.58%

-8.99%

-10.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.63%

-20.79%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.54%

-31.04%

-13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.54%

-38.99%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

0.00%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.92%

-8.01%

-23.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

2.14%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTAX и NIE

Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTAXNIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.37%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

9.03%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

11.46%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

17.54%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

19.76%

+3.90%

Сравнение комиссий PSTAX и NIE

PSTAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии NIE в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTAX и NIE

Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности NIE в 9.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund		9.33%10.14%8.11%9.56%21.81%10.86%5.37%6.71%8.20%7.19%8.25%8.46%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		7.04%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%

Часто задаваемые вопросы

PSTAX and NIE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTAX has higher volatility (5.47%) compared to NIE (3.37%). In terms of maximum drawdown, PSTAX dropped -76.37% vs NIE's -57.90%.

NIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTAX и NIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор