Сравнение PSTAX с NIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE).
PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г.. NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTAX и NIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTAX и NIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -12.69% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -4.30% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTAX показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у NIE с доходностью -4.30%. За последние 10 лет акции PSTAX уступали акциям NIE по среднегодовой доходности: 11.39% против 12.87% соответственно.
PSTAX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -12.69%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 11.39%
NIE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTAX и NIE
PSTAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии NIE в 1.12%.
Доходность на риск
PSTAX vs. NIE — Ранг доходности на риск
PSTAX
NIE
Сравнение PSTAX c NIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTAX | NIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.97 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.45 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.33 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 6.09 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTAX | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.97 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.49 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.41 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PSTAX и NIE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTAX и NIE
Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности NIE в 10.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 8.68% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.81% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
Просадки
Сравнение просадок PSTAX и NIE
Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки NIE в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и NIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTAX | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.37% | -57.90% | -18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.58% | -12.51% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -31.04% | -13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.54% | -38.99% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | -7.16% | -14.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.02% | -8.07% | -23.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 2.73% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTAX и NIE
Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTAX | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 5.04% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 8.48% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 17.63% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 17.53% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 19.71% | +3.85% |