Сравнение PST с OKLL
PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) are both exchange-traded funds - PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. PST is passively managed, while OKLL is actively managed. Over the past year, PST returned 2.19% vs -88.33% for OKLL. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PST charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for OKLL.
Доходность
Сравнение доходности PST и OKLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у OKLL с доходностью -82.11%.
PST
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 5.80%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 2.82%
OKLL
- 1 день
- -17.58%
- 1 месяц
- -50.58%
- 6 месяцев
- -88.47%
- С начала года
- -82.11%
- 1 год
- -88.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PST и OKLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 5.55% | -1.56% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -82.11% | -25.10% |
Correlation
The correlation between PST and OKLL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PST vs. OKLL — Ранг доходности на риск
PST
OKLL
Сравнение PST c OKLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PST | OKLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.90 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -1.17 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PST и OKLL
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки OKLL в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и OKLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PST | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -97.84% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -97.84% | +91.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.79% | -97.84% | +34.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.49% | -64.47% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 75.16% | -71.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и OKLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 2.75%, в то время как у Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) волатильность равна 37.08%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PST | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 37.08% | -34.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 131.26% | -124.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.40% | 201.83% | -192.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 199.43% | -183.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 199.43% | -186.15% |
Сравнение комиссий PST и OKLL
PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OKLL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и OKLL
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как OKLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.84% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
PST and OKLL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLL has higher volatility (37.08%) compared to PST (2.75%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs OKLL's -97.84%.
On 1-year performance, PST leads with 2.19% vs -88.33% for OKLL. On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PST has performed better with a 2.19% return vs -88.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
PST has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for OKLL.
PST is categorized as Inverse Bonds, while OKLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for PST and 1.31% for OKLL.
PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PST и OKLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор