PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSSMX с VTWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSSMX с VTWV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSSMX (Principal SmallCap S&P 600 Index Fund) and VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) are both funds - PSSMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Principal, while VTWV is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Over the past 10 years, PSSMX returned 10.73%/yr vs 10.34%/yr for VTWV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PSSMX charges 0.73%/yr vs 0.10%/yr for VTWV.

Доходность

Сравнение доходности PSSMX и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSSMX показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 18.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSSMX имеют среднегодовую доходность 10.73%, а акции VTWV немного отстают с 10.34%.

PSSMX

1 день
-0.85%
1 месяц
0.17%
С начала года
14.99%
6 месяцев
13.97%
1 год
31.04%
3 года*
16.63%
5 лет*
6.58%
10 лет*
10.73%

VTWV

1 день
1.31%
1 месяц
2.63%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.10%
1 год
43.90%
3 года*
19.06%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSSMX и VTWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSSMX
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund		14.99%5.34%16.60%15.18%-16.69%25.39%10.65%21.99%-9.42%12.46%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		18.98%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%

Correlation

The correlation between PSSMX and VTWV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.92

The correlation between PSSMX and VTWV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal SmallCap S&P 600 Index Fund

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с PSSMX:
PSSMX с AVUVPSSMX с VMVAXPSSMX с VSCIXPSSMX с SPSMPSSMX с VSMAXPSSMX с FISVXPSSMX с IWM
Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VBVTWV с VTC

Доходность на риск

PSSMX vs. VTWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSSMX
Ранг доходности на риск PSSMX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSSMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSSMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSSMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSSMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSSMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSSMX c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSSMXVTWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.43

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.39

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

5.11

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

17.42

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSSMX vs. VTWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSSMX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWV равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSSMX и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSSMXVTWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.43

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PSSMX и VTWV

Максимальная просадка PSSMX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSSMX и VTWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSSMXVTWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.43%

-45.73%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.64%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.30%

-26.72%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-26.72%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-45.73%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.14%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-7.81%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.53%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PSSMX и VTWV

Текущая волатильность для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) составляет 4.43%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что PSSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSSMXVTWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.00%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.20%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

18.16%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

21.73%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

23.54%

-0.63%

Сравнение комиссий PSSMX и VTWV

PSSMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSSMX и VTWV

Дивидендная доходность PSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности VTWV в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSSMX
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund		8.68%9.98%15.91%3.75%10.45%8.23%1.67%6.56%13.08%6.03%6.15%8.07%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.56%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PSSMX and VTWV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWV has higher volatility (5.00%) compared to PSSMX (4.43%). In terms of maximum drawdown, PSSMX dropped -58.43% vs VTWV's -45.73%.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSSMX и VTWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор