Сравнение PSSMX с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PSSMX и VTWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSSMX и VTWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 3.33% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 5.55% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.46% | 27.90% | 4.88% | 22.44% | -13.34% | 8.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PSSMX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 5.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSSMX имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции VTWV немного отстают с 9.64%.
PSSMX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.90%
VTWV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSSMX и VTWV
PSSMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%.
Доходность на риск
PSSMX vs. VTWV — Ранг доходности на риск
PSSMX
VTWV
Сравнение PSSMX c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSSMX | VTWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.30 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.88 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.07 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 8.17 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSSMX | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.30 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PSSMX и VTWV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSSMX и VTWV
Дивидендная доходность PSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности VTWV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.66% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок PSSMX и VTWV
Максимальная просадка PSSMX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSSMX и VTWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSSMX | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -45.73% | -12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -13.90% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -26.72% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -45.73% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -4.82% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -7.89% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.53% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSSMX и VTWV
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеют волатильность 6.28% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSSMX | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.40% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 13.23% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 22.20% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 21.82% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 23.50% | -0.58% |