Сравнение PSSMX с RYOTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).
PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности PSSMX и RYOTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSSMX и RYOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 3.33% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 9.23% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PSSMX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции PSSMX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 9.90% против 11.46% соответственно.
PSSMX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.90%
RYOTX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSSMX и RYOTX
PSSMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.
Доходность на риск
PSSMX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск
PSSMX
RYOTX
Сравнение PSSMX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSSMX | RYOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.73 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.37 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.26 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 11.42 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSSMX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.73 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.30 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PSSMX и RYOTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSSMX и RYOTX
Дивидендная доходность PSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.66% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 13.68% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
Просадки
Сравнение просадок PSSMX и RYOTX
Максимальная просадка PSSMX за все время составила -58.43%, примерно равная максимальной просадке RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSSMX и RYOTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSSMX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -56.86% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -13.59% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -35.84% | +8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -44.87% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -7.15% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -9.47% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.88% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSSMX и RYOTX
Текущая волатильность для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) составляет 6.28%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что PSSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSSMX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 9.07% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 17.62% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 26.53% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 23.39% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 23.03% | -0.11% |