Сравнение PSSMX с PLGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX).
PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PSSMX и PLGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSSMX и PLGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 0.51% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -14.91% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PSSMX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у PLGIX с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции PSSMX уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: 9.60% против 17.78% соответственно.
PSSMX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 9.60%
PLGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 17.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSSMX и PLGIX
PSSMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PLGIX в 0.67%.
Доходность на риск
PSSMX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск
PSSMX
PLGIX
Сравнение PSSMX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSSMX | PLGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.16 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.40 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.04 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 0.14 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSSMX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.16 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.47 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PSSMX и PLGIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSSMX и PLGIX
Дивидендная доходность PSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что меньше доходности PLGIX в 16.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.93% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.99% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
Просадки
Сравнение просадок PSSMX и PLGIX
Максимальная просадка PSSMX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSSMX и PLGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSSMX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -55.43% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -18.32% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -40.63% | +13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -40.63% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -18.32% | +9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -13.31% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 5.45% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSSMX и PLGIX
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) имеют волатильность 5.53% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSSMX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.47% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 11.68% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 21.30% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 30.09% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 25.38% | -2.48% |