Сравнение PSSMX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PSSMX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSSMX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 3.33% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PSSMX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции PSSMX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.90% против 7.99% соответственно.
PSSMX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.90%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSSMX и DFISX
PSSMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
PSSMX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
PSSMX
DFISX
Сравнение PSSMX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSSMX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.99 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.56 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.34 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 9.16 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSSMX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.99 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.44 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PSSMX и DFISX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSSMX и DFISX
Дивидендная доходность PSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.66% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок PSSMX и DFISX
Максимальная просадка PSSMX за все время составила -58.43%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSSMX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSSMX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -60.66% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -11.96% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -35.06% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -43.00% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -9.09% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -11.69% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.05% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSSMX и DFISX
Текущая волатильность для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) составляет 6.28%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что PSSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSSMX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.81% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 10.46% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 15.63% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 15.80% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 16.13% | +6.79% |