PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRF.L с WLDS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSRF.L с WLDS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L).

PSRF.L и WLDS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSRF.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. WLDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap Inde. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSRF.L и WLDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSRF.L и WLDS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		3.09%8.58%18.11%9.53%2.89%32.90%3.20%22.49%3.08%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		4.53%11.86%8.58%11.22%-8.89%16.71%12.54%20.41%-4.07%
Разные валюты инструментов

PSRF.L торгуется в GBp, в то время как WLDS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSRF.L показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у WLDS.L с доходностью 4.53%.

PSRF.L

1 день
0.81%
1 месяц
-2.80%
С начала года
3.09%
6 месяцев
7.43%
1 год
14.90%
3 года*
13.73%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.90%

WLDS.L

1 день
2.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.99%
1 год
24.74%
3 года*
11.47%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с PSRF.L:
PSRF.L с PSRE.LPSRF.L с SPES.LPSRF.L с HTWN.LPSRF.L с XLKPSRF.L с HMWO.LPSRF.L с XLKQ.LPSRF.L с VUSA.L
Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с IYWWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с VGOV.L

Сравнение комиссий PSRF.L и WLDS.L

PSRF.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии WLDS.L в 0.35%.

PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Доходность на риск

PSRF.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRF.L
Ранг доходности на риск PSRF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRF.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRF.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRF.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRF.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRF.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRF.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRF.LWLDS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.59

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.13

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

3.18

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

11.59

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRF.L vs. WLDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRF.L на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа WLDS.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRF.L и WLDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRF.LWLDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.59

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.43

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.50

+0.28

Корреляция

Корреляция между PSRF.L и WLDS.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRF.L и WLDS.L

Дивидендная доходность PSRF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как WLDS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.34%1.37%1.46%1.59%1.70%1.29%1.78%1.67%1.78%1.60%1.51%1.64%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSRF.L и WLDS.L

Максимальная просадка PSRF.L за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки WLDS.L в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRF.L и WLDS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PSRF.LWLDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.37%

-33.26%

-5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.09%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-21.55%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-4.33%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-6.47%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.14%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRF.L и WLDS.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) составляет 3.41%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что PSRF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSRF.LWLDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

5.57%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

9.98%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

15.52%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

15.60%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

17.38%

-1.53%