PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRF.L с PXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSRF.L с PXH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSRF.L (Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF) and PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - PSRF.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSRF.L returned 13.96%/yr vs 11.07%/yr for PXH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PSRF.L charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for PXH.

Доходность

Сравнение доходности PSRF.L и PXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSRF.L торгуется в GBp, в то время как PXH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PXH были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSRF.L показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у PXH с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции PSRF.L превзошли акции PXH по среднегодовой доходности: 13.96% против 11.07% соответственно.

PSRF.L

1 день
0.49%
1 месяц
4.39%
С начала года
15.57%
6 месяцев
15.09%
1 год
35.08%
3 года*
17.74%
5 лет*
13.21%
10 лет*
13.96%

PXH

1 день
-2.97%
1 месяц
-2.04%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.60%
1 год
32.04%
3 года*
17.10%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRF.L и PXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		15.57%8.58%18.11%9.53%2.89%32.90%3.20%22.49%-4.27%4.98%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		11.27%22.08%14.05%8.24%-5.10%9.34%-4.79%12.33%-3.27%15.65%

Correlation

The correlation between PSRF.L and PXH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.32

The correlation between PSRF.L and PXH shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSRF.L и PXH

Секторы
PSRF.L
PXH

Технологии

21.4%
19.9%

Финансовые услуги

15.5%
25.8%

Здравоохранение

12.1%
0.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.2%

Энергетика

8.7%
13.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.7%

Промышленность

8.1%
4.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
2.8%

Сырьевые материалы

3.4%
12.1%

Коммунальные услуги

3.2%
2.4%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Технологии

PSRF.L
21.4%
PXH
19.9%

Финансовые услуги

PSRF.L
15.5%
PXH
25.8%

Здравоохранение

PSRF.L
12.1%
PXH
0.9%

Коммуникационные услуги

PSRF.L
10.9%
PXH
6.2%

Энергетика

PSRF.L
8.7%
PXH
13.0%

Потребительский циклический сектор

PSRF.L
8.4%
PXH
10.7%

Промышленность

PSRF.L
8.1%
PXH
4.6%

Потребительский защитный сектор

PSRF.L
6.5%
PXH
2.8%

Сырьевые материалы

PSRF.L
3.4%
PXH
12.1%

Коммунальные услуги

PSRF.L
3.2%
PXH
2.4%

Недвижимость

PSRF.L
1.8%
PXH
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PSRF.L:
PSRF.L с PSRE.LPSRF.L с SPES.LPSRF.L с HTWN.LPSRF.L с HMWO.LPSRF.L с XLKPSRF.L с WLDS.LPSRF.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с PXFPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO

Доходность на риск

PSRF.L vs. PXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRF.L
Ранг доходности на риск PSRF.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRF.L c PXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRF.LPXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
2.31

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
3.08

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.43

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.35

3.66

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.04

13.36

+13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRF.L vs. PXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRF.L на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа PXH равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRF.L и PXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRF.LPXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

2.31

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.60

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.58

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.24

+0.58

Просадки

Сравнение просадок PSRF.L и PXH

Максимальная просадка PSRF.L за все время составила -38.37%, что меньше максимальной просадки PXH в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRF.L и PXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRF.LPXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.37%

-51.12%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-8.80%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-16.08%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-17.02%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.79%

-31.50%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.57%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-11.41%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.40%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRF.L и PXH

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) составляет 2.12%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что PSRF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRF.LPXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

5.17%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

10.96%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

13.91%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

15.75%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

19.09%

-3.30%

Сравнение комиссий PSRF.L и PXH

PSRF.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PXH в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRF.L и PXH

Дивидендная доходность PSRF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PXH в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.19%1.37%1.46%1.59%1.70%1.29%1.78%1.67%1.78%1.60%1.51%1.64%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.57%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PSRF.L and PXH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSRF.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSRF.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for PXH.

PSRF.L is categorized as Large Cap Value Equities, while PXH is Emerging Markets Equities. PSRF.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index. Their fees differ too: 0.39% for PSRF.L and 0.50% for PXH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRF.L и PXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор