Сравнение PSRAX с PMFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).
PSRAX управляется Amundi. Фонд был запущен 14 апр. 1999 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PSRAX и PMFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSRAX и PMFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | -0.60% | 10.29% | 2.79% | 7.08% | -13.38% | 1.91% | 7.40% | 10.19% | -1.90% | 5.21% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 1.37% | 23.15% | 6.28% | 7.04% | -0.34% | 12.25% | 5.38% | 11.13% | -5.91% | 18.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PSRAX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у PMFYX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции PSRAX уступали акциям PMFYX по среднегодовой доходности: 3.21% против 8.66% соответственно.
PSRAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 3.21%
PMFYX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSRAX и PMFYX
PSRAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PMFYX в 0.65%.
Доходность на риск
PSRAX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск
PSRAX
PMFYX
Сравнение PSRAX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSRAX | PMFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.46 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.11 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.53 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.52 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 11.71 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSRAX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.46 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.13 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.14 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.14 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PSRAX и PMFYX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRAX и PMFYX
Дивидендная доходность PSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности PMFYX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | 4.48% | 4.83% | 3.65% | 2.58% | 2.75% | 8.10% | 3.28% | 2.87% | 3.15% | 3.20% | 3.39% | 3.62% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.96% | 6.48% | 5.48% | 4.87% | 5.00% | 5.70% | 5.58% | 6.00% | 6.07% | 6.88% | 5.72% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок PSRAX и PMFYX
Максимальная просадка PSRAX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRAX и PMFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSRAX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -24.23% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -7.09% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -13.62% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.59% | -24.23% | +5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -3.12% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.62% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.53% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSRAX и PMFYX
Текущая волатильность для Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) составляет 1.40%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что PSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSRAX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 2.29% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 4.14% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 7.16% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 7.23% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 7.60% | -2.87% |