Сравнение PSRAX с ANGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX).
PSRAX управляется Amundi. Фонд был запущен 14 апр. 1999 г.. ANGLX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PSRAX и ANGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSRAX и ANGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | -0.60% | 10.29% | 2.79% | 7.08% | -13.38% | 1.91% | 7.40% | 10.19% | -1.90% | 5.21% |
ANGLX Angel Oak Multi-Strategy Income Fund | 0.52% | 7.45% | 7.60% | 4.06% | -14.00% | 4.26% | -1.99% | 4.73% | 2.62% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PSRAX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у ANGLX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции PSRAX превзошли акции ANGLX по среднегодовой доходности: 3.21% против 2.50% соответственно.
PSRAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 3.21%
ANGLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSRAX и ANGLX
PSRAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ANGLX в 1.21%.
Доходность на риск
PSRAX vs. ANGLX — Ранг доходности на риск
PSRAX
ANGLX
Сравнение PSRAX c ANGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSRAX | ANGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.46 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 4.46 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.60 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 4.15 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 14.33 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSRAX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.46 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PSRAX и ANGLX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRAX и ANGLX
Дивидендная доходность PSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности ANGLX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | 4.48% | 4.83% | 3.65% | 2.58% | 2.75% | 8.10% | 3.28% | 2.87% | 3.15% | 3.20% | 3.39% | 3.62% |
ANGLX Angel Oak Multi-Strategy Income Fund | 4.88% | 5.41% | 5.89% | 4.78% | 3.69% | 4.69% | 4.38% | 4.53% | 4.70% | 4.97% | 5.83% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок PSRAX и ANGLX
Максимальная просадка PSRAX за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки ANGLX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRAX и ANGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSRAX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -16.40% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -1.47% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -14.34% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.59% | -16.40% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -1.13% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.78% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.43% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSRAX и ANGLX
Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что PSRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSRAX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 0.63% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 1.45% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 2.34% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 2.76% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 3.28% | +1.45% |