Сравнение PSR с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
PSR и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PSR и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSR и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.72% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | 4.07% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
PSR
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.91%
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и VFMV
PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
PSR vs. VFMV — Ранг доходности на риск
PSR
VFMV
Сравнение PSR c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSR | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.63 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.94 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.80 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 3.69 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSR | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.63 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.80 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PSR и VFMV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и VFMV
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.61% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и VFMV
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSR | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -33.64% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -9.63% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -15.41% | -19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -4.26% | -8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -3.69% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.09% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и VFMV
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что PSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSR | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 3.43% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 6.62% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 12.28% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 11.77% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 14.34% | +5.95% |