PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSR с SENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSR с SENT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both exchange-traded funds - PSR is a REIT fund actively managed by Invesco, while SENT is a Long-Short fund tracking the Actively Managed. PSR is actively managed, while SENT is passively managed. Over the past 5 years, PSR returned 2.13%/yr vs -4.51%/yr for SENT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PSR charges 0.35%/yr vs 1.01%/yr for SENT.

Доходность

Сравнение доходности PSR и SENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PSR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.68%
С начала года
11.64%
6 месяцев
10.94%
1 год
11.98%
3 года*
8.70%
5 лет*
2.13%
10 лет*
5.56%

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSR и SENT

2026 (YTD)20252024202320222021
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		11.64%2.63%1.79%8.34%-25.52%38.97%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%

Correlation

The correlation between PSR and SENT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.35

The correlation between PSR and SENT shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSR и SENT

Секторы
PSR
SENT

Недвижимость

99.9%

-

Финансовые услуги

0.1%
6.1%

Сырьевые материалы

0.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Энергетика

-

10.3%

Здравоохранение

-

24.8%

Промышленность

-

14.6%

Технологии

-

26.2%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

PSR
99.9%
SENT

-

Финансовые услуги

PSR
0.1%
SENT
6.1%

Сырьевые материалы

PSR
0.0%
SENT
3.0%

Коммуникационные услуги

PSR

-

SENT
1.9%

Потребительский циклический сектор

PSR

-

SENT
10.1%

Потребительский защитный сектор

PSR

-

SENT
3.1%

Энергетика

PSR

-

SENT
10.3%

Здравоохранение

PSR

-

SENT
24.8%

Промышленность

PSR

-

SENT
14.6%

Технологии

PSR

-

SENT
26.2%

Коммунальные услуги

PSR

-

SENT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Часто сравнивают с PSR:
PSR с IYRPSR с VNQPSR с IJJPSR с XLREPSR с QQQPSR с SCHHPSR с O
Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM

Доходность на риск

PSR vs. SENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSR
Ранг доходности на риск PSR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SENT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSR c SENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRSENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSR vs. SENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRSENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.36

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.25

+0.75

Просадки

Сравнение просадок PSR и SENT

Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и SENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRSENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-30.34%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

0.00%

-8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

-15.83%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-30.34%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-27.23%

+21.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-20.90%

+11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.00%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PSR и SENT

Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRSENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

0.00%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

0.00%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

0.00%

+13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

12.66%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

13.32%

+6.98%

Сравнение комиссий PSR и SENT

PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SENT в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSR и SENT

Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как SENT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		2.43%2.56%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%3.20%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSR and SENT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSR has higher volatility (3.87%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, PSR dropped -42.31% vs SENT's -30.34%.

On 5-year performance, PSR leads with 2.13% vs -4.51% for SENT. On fees, PSR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSR has performed better with a 2.13% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

PSR has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.00% for SENT.

PSR is categorized as REIT, while SENT is Long-Short. They also come from different issuers: Invesco and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.35% for PSR and 1.01% for SENT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSR и SENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор