PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQO с XFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSQO с XFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и FundX Flexible ETF (XFLX).

PSQO и XFLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. XFLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PSQO и XFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и FundX Flexible ETF (XFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSQO и XFLX

2026 (YTD)20252024
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		0.49%7.05%1.96%
XFLX
FundX Flexible ETF		-0.27%2.56%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, PSQO показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у XFLX с доходностью -0.27%.

PSQO

1 день
0.29%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XFLX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palmer Square Credit Opportunities ETF

FundX Flexible ETF

Часто сравнивают с PSQO:
PSQO с JPLDPSQO с UYLDPSQO с PYLDPSQO с BALTPSQO с HFSIPSQO с OOSPPSQO с PAAA
Часто сравнивают с XFLX:
XFLX с SPYXFLX с XCORXFLX с VGMSXFLX с GHMSXFLX с XNAVXFLX с CGMSXFLX с SOFR

Сравнение комиссий PSQO и XFLX

PSQO берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии XFLX в 1.17%.

XFLX
FundX Flexible ETF
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF

Доходность на риск

PSQO vs. XFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQO
Ранг доходности на риск PSQO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XFLX
Ранг доходности на риск XFLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQO c XFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и FundX Flexible ETF (XFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQOXFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.89

0.44

+3.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.21

0.63

+5.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.11

+0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.10

0.51

+7.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.68

2.08

+27.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQO vs. XFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQO на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа XFLX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQO и XFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQOXFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

0.44

+3.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.09

0.88

+2.22

Корреляция

Корреляция между PSQO и XFLX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQO и XFLX

Дивидендная доходность PSQO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности XFLX в 9.82%

TTM202520242023
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		4.18%4.45%1.40%0.00%
XFLX
FundX Flexible ETF		9.82%9.80%4.55%4.05%

Просадки

Сравнение просадок PSQO и XFLX

Максимальная просадка PSQO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки XFLX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQO и XFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSQOXFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.76%

-6.54%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-4.97%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.85%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.95%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

1.22%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQO и XFLX

Текущая волатильность для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) составляет 0.64%, в то время как у FundX Flexible ETF (XFLX) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что PSQO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSQOXFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

2.12%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

2.85%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

5.28%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

4.74%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

4.74%

-2.74%