Сравнение PSQO с VGMS
PSQO (Palmer Square Credit Opportunities ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PSQO charges 0.52%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности PSQO и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQO показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.29%.
PSQO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQO и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 1.68% | 3.77% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.29% | 5.44% |
Correlation
The correlation between PSQO and VGMS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQO vs. VGMS — Ранг доходности на риск
PSQO
VGMS
Сравнение PSQO c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQO | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQO | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.14 | 2.18 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок PSQO и VGMS
Максимальная просадка PSQO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQO и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQO | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -2.46% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.16% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.31% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQO и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQO | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55% | 3.21% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 3.21% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 3.21% | -1.21% |
Сравнение комиссий PSQO и VGMS
PSQO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQO и VGMS
Дивидендная доходность PSQO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности VGMS в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 4.13% | 4.45% | 1.40% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.15% | 2.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSQO and VGMS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.52% for PSQO.
VGMS has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 4.13% for PSQO.
They also come from different issuers: Palmer Square and Vanguard. Their fees differ too: 0.52% for PSQO and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для PSQO и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор