Сравнение PSQO с MUSI
PSQO (Palmer Square Credit Opportunities ETF) and MUSI (American Century Multisector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, PSQO returned 5.75% vs 5.62% for MUSI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PSQO charges 0.52%/yr vs 0.36%/yr for MUSI.
Доходность
Сравнение доходности PSQO и MUSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQO показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью 0.76%.
PSQO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUSI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQO и MUSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 1.68% | 7.05% | 1.96% |
MUSI American Century Multisector Income ETF | 0.76% | 8.32% | -1.12% |
Correlation
The correlation between PSQO and MUSI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQO vs. MUSI — Ранг доходности на риск
PSQO
MUSI
Сравнение PSQO c MUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQO | MUSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.32 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.73 | 2.03 | +6.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.86 | 7.28 | +28.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQO | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73 | 1.71 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.14 | 0.45 | +2.68 |
Просадки
Сравнение просадок PSQO и MUSI
Максимальная просадка PSQO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQO и MUSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQO | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -13.91% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -2.78% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.98% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -4.22% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.78% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQO и MUSI
Текущая волатильность для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) составляет 0.56%, в то время как у American Century Multisector Income ETF (MUSI) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что PSQO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQO | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.23% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 2.60% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55% | 3.34% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 4.84% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 4.84% | -2.84% |
Сравнение комиссий PSQO и MUSI
PSQO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQO и MUSI
Дивидендная доходность PSQO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности MUSI в 5.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 5.53% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 4.13% | 4.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSQO and MUSI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSI has higher volatility (1.23%) compared to PSQO (0.56%). In terms of maximum drawdown, PSQO dropped -0.76% vs MUSI's -13.91%.
On 1-year performance, PSQO leads with 5.75% vs 5.62% for MUSI. On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PSQO has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSQO has performed better with a 5.75% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.52% for PSQO.
MUSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 4.13% for PSQO.
They also come from different issuers: Palmer Square and American Century. Their fees differ too: 0.52% for PSQO and 0.36% for MUSI.
PSQO currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQO и MUSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор