Сравнение PSQO с CRDT

С начала года, PSQO показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у CRDT с доходностью -2.25%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PSQO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии CRDT в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSQO на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа CRDT равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQO и CRDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PSQO и CRDT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PSQO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности CRDT в 6.90%

Максимальная просадка PSQO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQO и CRDT.

Текущая волатильность для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) составляет 0.64%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что PSQO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.