Сравнение PSQ с PLTR
PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PSQ returned -13.88%/yr vs 41.37%/yr for PLTR. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -13.33%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -23.22%.
PSQ
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- -18.03%
- 5 лет*
- -13.88%
- 10 лет*
- -19.02%
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -13.33% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -12.93% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 147.89% |
Correlation
The correlation between PSQ and PLTR is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | -0.58 |
The correlation between PSQ and PLTR shifts across timeframes, from -0.63 (5 years) to -0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PSQ
PLTR
Сравнение PSQ c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.07 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.18 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 0.33 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.39 | 0.14 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.64 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.86 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и PLTR
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -84.62% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.86% | -38.19% | +11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -40.61% | -9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -79.14% | +18.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.19% | -34.13% | -64.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.99% | -40.29% | -33.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 20.71% | -8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и PLTR
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.66%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 17.24% | -10.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 38.35% | -25.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 50.93% | -34.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 65.44% | -42.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 69.81% | -47.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и PLTR
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.05% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and PLTR have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.24%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор