PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с LYFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с LYFT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while LYFT (Lyft, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PSQ returned -13.88%/yr vs -24.02%/yr for LYFT. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и LYFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Lyft, Inc. (LYFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -13.33%, что значительно выше, чем у LYFT с доходностью -27.62%.

PSQ

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-11.75%
1 год
-23.25%
3 года*
-18.03%
5 лет*
-13.88%
10 лет*
-19.02%

LYFT

1 день
2.71%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-27.62%
6 месяцев
-37.66%
1 год
-9.72%
3 года*
10.29%
5 лет*
-24.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и LYFT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.33%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-15.50%
LYFT
Lyft, Inc.		-27.62%50.16%-13.94%36.03%-74.21%-13.03%14.20%-45.05%

Correlation

The correlation between PSQ and LYFT is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

-0.43

The correlation between PSQ and LYFT shifts across timeframes, from -0.48 (5 years) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

Lyft, Inc.

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с LYFT:
LYFT с UBERLYFT с GRABLYFT с SPYLYFT с DGPLYFT с uberLYFT с MCKLYFT с VOO

Доходность на риск

PSQ vs. LYFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
LYFT
Ранг доходности на риск LYFT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYFT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c LYFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Lyft, Inc. (LYFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQLYFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
-0.19

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
0.07

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.01

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.20

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

-0.35

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQ vs. LYFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа LYFT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и LYFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQLYFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

-0.19

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

-0.36

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

-0.31

-0.44

Просадки

Сравнение просадок PSQ и LYFT

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки LYFT в -89.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и LYFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQLYFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-89.79%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.86%

-48.51%

+21.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-55.23%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-87.28%

+26.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.19%

-82.09%

-16.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.99%

-64.72%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.63%

27.84%

-15.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и LYFT

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.66%, в то время как у Lyft, Inc. (LYFT) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQLYFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

12.33%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

34.77%

-21.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

50.18%

-33.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

67.45%

-44.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

68.19%

-45.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и LYFT

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как LYFT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LYFT
Lyft, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.05%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and LYFT have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYFT has higher volatility (12.33%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs LYFT's -89.79%.

LYFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и LYFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор