PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSQ с LYFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с LYFT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while LYFT (Lyft, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PSQ returned -12.10%/yr vs -22.66%/yr for LYFT. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и LYFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Lyft, Inc. (LYFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -10.98%, что значительно выше, чем у LYFT с доходностью -20.34%.

PSQ

1 день
-0.08%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
-10.27%
С начала года
-10.98%
1 год
-17.01%
3 года*
-15.84%
5 лет*
-12.10%
10 лет*
-18.39%
Всё время*
-16.45%

LYFT

1 день
-0.58%
1 месяц
8.05%
6 месяцев
-15.82%
С начала года
-20.34%
1 год
4.54%
3 года*
10.55%
5 лет*
-22.66%
10 лет*
—
Всё время*
-21.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и LYFT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSQ
ProShares Short QQQ		-10.98%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-16.16%
LYFT
Lyft, Inc.		-20.34%50.16%-13.94%36.03%-74.21%-13.03%14.20%-50.69%

Correlation

The correlation between PSQ and LYFT is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

-0.43

The correlation between PSQ and LYFT shifts across timeframes, from -0.48 (5 years) to -0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

Lyft, Inc.

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY
Часто сравнивают с LYFT:
LYFT с UBERLYFT с GRABLYFT с SPYLYFT с DGPLYFT с MCKLYFT с uberLYFT с VOO

Доходность на риск

PSQ vs. LYFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
LYFT
Ранг доходности на риск LYFT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYFT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c LYFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Lyft, Inc. (LYFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQLYFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
0.09

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
0.49

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.06

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.09

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

0.15

-1.54

PSQ vs. LYFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа LYFT равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и LYFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и LYFT

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки LYFT в -90.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и LYFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQLYFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-90.84%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-48.51%

+23.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-55.23%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-85.92%

+25.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.14%

-82.31%

-15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.11%

-68.53%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.24%

30.60%

-18.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и LYFT

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 7.37%, в то время как у Lyft, Inc. (LYFT) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQLYFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

12.60%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

35.14%

-19.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

50.78%

-32.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

67.54%

-44.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

67.97%

-45.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и LYFT

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как LYFT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LYFT
Lyft, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		4.31%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and LYFT have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYFT has higher volatility (12.60%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs LYFT's -90.84%.

LYFT currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и LYFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор