PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSQ с FXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PSQ и FXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у FXF с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: -19.15% против 1.06% соответственно.


PSQ

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-14.04%
1 год
-24.40%
3 года*
-17.58%
5 лет*
-13.78%
10 лет*
-19.15%

FXF

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.23%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.88%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и FXF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ
-14.02%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
-0.80%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%

Correlation

The correlation between PSQ and FXF is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

-0.02

The correlation between PSQ and FXF shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short QQQ

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Доходность на риск

PSQ vs. FXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина

FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c FXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PSQFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.03

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.25

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

0.54

-2.35

PSQ vs. FXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа FXF равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и FXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и FXF

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и FXF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSQFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-35.58%

-62.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.86%

-4.97%

-21.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-8.52%

-41.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-12.68%

-48.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

-15.04%

-73.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.20%

-19.02%

-79.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.99%

-20.83%

-53.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.96%

2.28%

+10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и FXF

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSQFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

1.81%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

5.56%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

7.49%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

8.33%

+14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

7.57%

+14.77%

Сравнение комиссий PSQ и FXF

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXF в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и FXF

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ
5.09%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы


PSQ and FXF have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (7.39%) compared to FXF (1.81%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs FXF's -35.58%.

On 10-year performance, FXF leads with 1.06% vs -19.15% for PSQ. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXF has performed better with a 1.06% return vs -19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 0.00% for FXF.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while FXF is Currency. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while FXF tracks Swiss Franc. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.40% for FXF.

FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и FXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор