Сравнение PSQ с BRKD
PSQ (ProShares Short QQQ) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - PSQ tracks the NASDAQ-100 Index (-100%) while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, PSQ returned -18.69% vs 1.46% for BRKD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PSQ charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
PSQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -12.26%
- 1 год
- -18.69%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- -18.59%
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -12.26% | -15.51% | 1.87% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
Correlation
The correlation between PSQ and BRKD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.13 |
The correlation between PSQ and BRKD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. BRKD — Ранг доходности на риск
PSQ
BRKD
Сравнение PSQ c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.04 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.16 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.30 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и BRKD
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -17.92% | -80.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -9.34% | -15.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.16% | -3.69% | -94.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.10% | -7.43% | -66.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 4.83% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и BRKD
ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 0.00% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 8.31% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 12.39% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 16.59% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 16.59% | +5.81% |
Сравнение комиссий PSQ и BRKD
PSQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и BRKD
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности BRKD в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.37% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and BRKD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSQ has higher volatility (7.47%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 1.46% vs -18.69% for PSQ. On fees, PSQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 1.46% return vs -18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 1.91% for BRKD.
PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор