Сравнение PSPTX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSPTX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPTX и SVPFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund	-5.59%	16.07%	25.78%	26.92%	-22.08%	17.17%
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	0.97%	4.19%	3.82%	5.30%	-4.37%	0.78%

Доходность по периодам

С начала года, PSPTX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

PSPTX

1 день: 3.18%

1 месяц: -6.11%

С начала года: -5.59%

6 месяцев: -5.95%

1 год: 13.14%

3 года*: 17.75%

5 лет*: 10.15%

10 лет*: 14.12%

SVPFX

1 день: 0.10%

1 месяц: -0.15%

С начала года: 0.97%

6 месяцев: 2.58%

1 год: 3.37%

3 года*: 4.12%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

Название символа

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с PSPTX:

PSPTX с NTSX PSPTX с PSLDX PSPTX с SPY PSPTX с prwcx PSPTX с vgt PSPTX с VOO PSPTX с pstkx

Часто сравнивают с SVPFX:

SVPFX с AFIFX SVPFX с QUERX SVPFX с BFSAX SVPFX с FDFIX SVPFX с FNILX SVPFX с SVSPX SVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий PSPTX и SVPFX

PSPTX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

PSPTX

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

SVPFX

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

PSPTX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSPTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SVPFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPTX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PSPTX	SVPFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.71	0.48	+0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.10	0.66	+0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.20	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.92	0.61	+0.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.33	3.32	+0.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPTX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPTX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPTX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PSPTX	SVPFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.71	0.48	+0.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.38	+0.19

Корреляция

Корреляция между PSPTX и SVPFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPTX и SVPFX

Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund	14.21%	14.54%	10.60%	2.60%	4.72%	32.14%	4.56%	11.00%	11.46%	17.93%	0.16%	5.71%
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.48%	1.83%	4.37%	4.29%	0.76%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSPTX и SVPFX

Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PSPTX	SVPFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.82%	-6.37%	-55.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.41%	-5.22%	-8.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.53%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.47%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.92%	-0.35%	-9.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.79%	-1.99%	-4.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.70%	0.98%	+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPTX и SVPFX

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PSPTX	SVPFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.09%	0.85%	+5.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.84%	1.37%	+9.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.62%	8.01%	+11.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.72%	5.59%	+12.13%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.89%	5.59%	+13.30%

Сравнение PSPTX с SVPFX

Доходность

Сравнение доходности PSPTX и SVPFX

Сравнение доходности по годам PSPTX и SVPFX

Доходность по периодам

PSPTX

SVPFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PSPTX и SVPFX

Доходность на риск

PSPTX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

PSPTX

SVPFX

Сравнение PSPTX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PSPTX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPTX и SVPFX

Просадки

Сравнение просадок PSPTX и SVPFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PSPTX и SVPFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)