Сравнение PSPTX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPTX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPTX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | -5.59% | 16.07% | 25.78% | 26.92% | -22.08% | 27.99% | 18.86% | 36.66% | -5.65% | 23.90% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPTX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PSPTX превзошли акции PMJIX по среднегодовой доходности: 14.12% против 12.26% соответственно.
PSPTX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 14.12%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPTX и PMJIX
PSPTX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PSPTX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PSPTX
PMJIX
Сравнение PSPTX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPTX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.72 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 3.76 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPTX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.25 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.37 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.33 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PSPTX и PMJIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPTX и PMJIX
Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | 14.21% | 14.54% | 10.60% | 2.60% | 4.72% | 32.14% | 4.56% | 11.00% | 11.46% | 17.93% | 0.16% | 5.71% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PSPTX и PMJIX
Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPTX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.82% | -49.75% | -12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -14.85% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -49.75% | +21.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -49.75% | +10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -9.91% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -16.44% | +9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.69% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPTX и PMJIX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPTX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.31% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 12.52% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 22.29% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 39.63% | -21.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 33.08% | -14.19% |