Сравнение PSPTX с FSKAX

С начала года, PSPTX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSPTX имеют среднегодовую доходность 14.12%, а акции FSKAX немного отстают с 13.56%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PSPTX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSPTX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPTX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PSPTX и FSKAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и FSKAX.

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.