PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSPFX с IEYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSPFX и IEYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPFX и IEYYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund
12.70%22.56%-3.60%-4.08%41.14%43.34%-38.68%4.25%-34.47%-12.98%

Доходность по периодам

С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у IEYYX с доходностью 12.70%. За последние 10 лет акции PSPFX превзошли акции IEYYX по среднегодовой доходности: 9.17% против 2.41% соответственно.


PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%

IEYYX

1 день
1.06%
1 месяц
-0.08%
С начала года
12.70%
6 месяцев
20.58%
1 год
41.57%
3 года*
8.68%
5 лет*
16.21%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


U.S. Global Investors Global Resources Fund

Delaware Ivy Energy Fund

Сравнение комиссий PSPFX и IEYYX

PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии IEYYX в 1.28%.


Доходность на риск

PSPFX vs. IEYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

IEYYX
Ранг доходности на риск IEYYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEYYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEYYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEYYX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEYYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEYYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPFX c IEYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSPFXIEYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.15

2.54

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

3.28

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.49

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

3.31

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

18.17

+0.47

PSPFX vs. IEYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPFX на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEYYX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPFX и IEYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSPFXIEYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.54

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.73

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.08

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.05

+0.14

Корреляция

Корреляция между PSPFX и IEYYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPFX и IEYYX

Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности IEYYX в 0.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund
0.77%0.87%0.91%2.37%1.33%1.49%2.17%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSPFX и IEYYX

Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что меньше максимальной просадки IEYYX в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и IEYYX.


Загрузка...

Показатели просадок


PSPFXIEYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-85.16%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-11.93%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-30.43%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

-81.45%

+24.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-27.17%

+11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.65%

-35.28%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.18%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPFX и IEYYX

U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSPFXIEYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

4.24%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

9.76%

+13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

16.28%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

22.28%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

31.00%

-9.36%