Сравнение PSPFX с IEYYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX).
PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. IEYYX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPFX и IEYYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPFX и IEYYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 12.70% | 22.56% | -3.60% | -4.08% | 41.14% | 43.34% | -38.68% | 4.25% | -34.47% | -12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у IEYYX с доходностью 12.70%. За последние 10 лет акции PSPFX превзошли акции IEYYX по среднегодовой доходности: 9.17% против 2.41% соответственно.
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
IEYYX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 12.70%
- 6 месяцев
- 20.58%
- 1 год
- 41.57%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPFX и IEYYX
PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии IEYYX в 1.28%.
Доходность на риск
PSPFX vs. IEYYX — Ранг доходности на риск
PSPFX
IEYYX
Сравнение PSPFX c IEYYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPFX | IEYYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 2.54 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 3.28 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.49 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 3.31 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 18.17 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPFX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 2.54 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.08 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.05 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PSPFX и IEYYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPFX и IEYYX
Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности IEYYX в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 0.77% | 0.87% | 0.91% | 2.37% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSPFX и IEYYX
Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что меньше максимальной просадки IEYYX в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и IEYYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPFX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -85.16% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -11.93% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -30.43% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -81.45% | +24.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -27.17% | +11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.65% | -35.28% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.18% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPFX и IEYYX
U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPFX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 4.24% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 9.76% | +13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 16.28% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 22.28% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 31.00% | -9.36% |