Сравнение PSPFX с FSENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX).
PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. FSENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPFX и FSENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPFX и FSENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 40.53% | 10.56% | 4.26% | 0.94% | 62.98% | 55.31% | -32.51% | 9.90% | -24.94% | -2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 40.53%. За последние 10 лет акции PSPFX уступали акциям FSENX по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.42% соответственно.
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
FSENX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 10.46%
- С начала года
- 40.53%
- 6 месяцев
- 42.43%
- 1 год
- 47.28%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 26.59%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPFX и FSENX
PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии FSENX в 0.77%.
Доходность на риск
PSPFX vs. FSENX — Ранг доходности на риск
PSPFX
FSENX
Сравнение PSPFX c FSENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPFX | FSENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 1.98 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.47 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.37 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.37 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 8.33 | +10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPFX | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 1.98 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.98 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.33 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PSPFX и FSENX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPFX и FSENX
Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FSENX в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.38% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок PSPFX и FSENX
Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и FSENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPFX | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -76.24% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -19.96% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -28.02% | -11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -72.11% | +15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -1.22% | -14.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.65% | -17.06% | -25.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 5.69% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPFX и FSENX
U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPFX | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 5.09% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 13.62% | +9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 24.68% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 27.41% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 30.99% | -9.35% |