PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSPFX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSPFX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPFX и FSENX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
40.53%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 40.53%. За последние 10 лет акции PSPFX уступали акциям FSENX по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.42% соответственно.


PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%

FSENX

1 день
-1.22%
1 месяц
10.46%
С начала года
40.53%
6 месяцев
42.43%
1 год
47.28%
3 года*
19.38%
5 лет*
26.59%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


U.S. Global Investors Global Resources Fund

Fidelity Select Energy Portfolio

Сравнение комиссий PSPFX и FSENX

PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии FSENX в 0.77%.


Доходность на риск

PSPFX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPFX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSPFXFSENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.15

1.98

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.47

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.37

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

2.37

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

8.33

+10.30

PSPFX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPFX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа FSENX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPFX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSPFXFSENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

1.98

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.98

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.33

-0.13

Корреляция

Корреляция между PSPFX и FSENX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPFX и FSENX

Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FSENX в 1.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
1.38%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%

Просадки

Сравнение просадок PSPFX и FSENX

Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и FSENX.


Загрузка...

Показатели просадок


PSPFXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-76.24%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-19.96%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-28.02%

-11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

-72.11%

+15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-1.22%

-14.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.65%

-17.06%

-25.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

5.69%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPFX и FSENX

U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSPFXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

5.09%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

13.62%

+9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

24.68%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

27.41%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

30.99%

-9.35%