Сравнение PSPFX с FSDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX).
PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPFX и FSDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPFX и FSDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 9.58% | 11.32% | -2.95% | 7.29% | -9.86% | 31.66% | 21.78% | 12.40% | -23.74% | 25.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у FSDPX с доходностью 9.58%. За последние 10 лет акции PSPFX превзошли акции FSDPX по среднегодовой доходности: 9.17% против 8.22% соответственно.
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
FSDPX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 9.58%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPFX и FSDPX
PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии FSDPX в 0.74%.
Доходность на риск
PSPFX vs. FSDPX — Ранг доходности на риск
PSPFX
FSDPX
Сравнение PSPFX c FSDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPFX | FSDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 1.04 | +2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 1.54 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.21 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.38 | +3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 4.68 | +13.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPFX | FSDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 1.04 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.42 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PSPFX и FSDPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPFX и FSDPX
Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FSDPX в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 1.77% | 1.94% | 12.46% | 5.46% | 3.34% | 0.71% | 0.68% | 1.22% | 12.89% | 5.08% | 1.05% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок PSPFX и FSDPX
Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки FSDPX в -64.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и FSDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPFX | FSDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -64.19% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -13.53% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -25.39% | -13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -49.89% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -7.63% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.65% | -11.33% | -31.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 4.00% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPFX и FSDPX
U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPFX | FSDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 6.64% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 13.61% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 20.54% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 20.29% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 21.64% | 0.00% |