PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPCX с PMJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSPCX с PMJIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSPCX (PIMCO StocksPLUS Fund Class C) and PMJIX (PIMCO RAE US Small Fund) are both mutual funds - PSPCX is a S&P 500 fund actively managed by PIMCO, while PMJIX is a Small Cap Value Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSPCX returned 14.28%/yr vs 13.79%/yr for PMJIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSPCX charges 1.69%/yr vs 0.50%/yr for PMJIX.

Доходность

Сравнение доходности PSPCX и PMJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Fund Class C (PSPCX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSPCX показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 18.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSPCX имеют среднегодовую доходность 14.28%, а акции PMJIX немного отстают с 13.79%.

PSPCX

1 день
-0.62%
1 месяц
4.32%
С начала года
10.70%
6 месяцев
2.25%
1 год
17.95%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.65%
10 лет*
14.28%

PMJIX

1 день
-0.36%
1 месяц
5.90%
С начала года
18.83%
6 месяцев
16.72%
1 год
36.39%
3 года*
22.32%
5 лет*
11.11%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSPCX и PMJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPCX
PIMCO StocksPLUS Fund Class C		10.70%7.00%22.72%24.17%-21.92%26.86%17.29%47.57%-6.34%21.34%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		18.83%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%9.22%

Correlation

The correlation between PSPCX and PMJIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г.

0.75

The correlation between PSPCX and PMJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Fund Class C

PIMCO RAE US Small Fund

Часто сравнивают с PSPCX:
PSPCX с VFIAXPSPCX с SPIAXPSPCX с BSPPXPSPCX с PLFIXPSPCX с USPRXPSPCX с PCNPSPCX с PIMIX
Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с FSSNXPMJIX с DEVLXPMJIX с FFLEXPMJIX с CCASXPMJIX с VSMAXPMJIX с DAABXPMJIX с FXAIX

Доходность на риск

PSPCX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPCX
Ранг доходности на риск PSPCX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPCX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPCX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPCX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPCX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPCX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund Class C (PSPCX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPCXPMJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.11

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.00

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

4.74

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

14.04

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPCX vs. PMJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPCX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа PMJIX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPCX и PMJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPCXPMJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.11

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.28

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.42

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PSPCX и PMJIX

Максимальная просадка PSPCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPCX и PMJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPCXPMJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-49.75%

-13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-7.62%

-8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-26.04%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-49.75%

+21.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.46%

-49.75%

+13.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.36%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-16.22%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

2.56%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPCX и PMJIX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Fund Class C (PSPCX) составляет 2.81%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что PSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPCXPMJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

4.96%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

11.51%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

17.15%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

39.47%

-21.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

33.08%

-14.18%

Сравнение комиссий PSPCX и PMJIX

PSPCX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPCX и PMJIX

Дивидендная доходность PSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности PMJIX в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		2.65%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%
PSPCX
PIMCO StocksPLUS Fund Class C		16.33%16.57%14.61%2.25%11.36%16.99%4.05%27.22%23.19%0.76%0.40%11.53%

Часто задаваемые вопросы

PSPCX and PMJIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMJIX has higher volatility (4.96%) compared to PSPCX (2.81%). In terms of maximum drawdown, PSPCX dropped -63.07% vs PMJIX's -49.75%.

PMJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSPCX и PMJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор