Сравнение PSPCX с SPIAX
PSPCX (PIMCO StocksPLUS Fund Class C) and SPIAX (Invesco S&P 500 Index A) are both S&P 500 funds. PSPCX is actively managed, while SPIAX is passively managed. Over the past 10 years, PSPCX returned 14.35%/yr vs 15.05%/yr for SPIAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PSPCX charges 1.69%/yr vs 0.54%/yr for SPIAX.
Доходность
Сравнение доходности PSPCX и SPIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSPCX показывает доходность 11.39%, а SPIAX немного выше – 11.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSPCX имеют среднегодовую доходность 14.35%, а акции SPIAX немного впереди с 15.05%.
PSPCX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 14.35%
SPIAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам PSPCX и SPIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPCX PIMCO StocksPLUS Fund Class C | 11.39% | 7.00% | 22.72% | 24.17% | -21.92% | 26.86% | 17.29% | 47.57% | -6.34% | 21.34% |
SPIAX Invesco S&P 500 Index A | 11.48% | 17.23% | 24.34% | 25.63% | -18.56% | 27.99% | 17.84% | 30.78% | -4.97% | 21.13% |
Correlation
The correlation between PSPCX and SPIAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.98 |
The correlation between PSPCX and SPIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSPCX vs. SPIAX — Ранг доходности на риск
PSPCX
SPIAX
Сравнение PSPCX c SPIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund Class C (PSPCX) и Invesco S&P 500 Index A (SPIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPCX | SPIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.27 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 15.21 | -11.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPCX | SPIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.47 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.81 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PSPCX и SPIAX
Максимальная просадка PSPCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки SPIAX в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPCX и SPIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSPCX | SPIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -55.47% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -8.97% | -6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.40% | -18.84% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | -24.81% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.46% | -33.84% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -10.78% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 1.92% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPCX и SPIAX
PIMCO StocksPLUS Fund Class C (PSPCX) и Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) имеют волатильность 2.74% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSPCX | SPIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 2.82% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 8.99% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 11.90% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 16.91% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 18.09% | +0.82% |
Сравнение комиссий PSPCX и SPIAX
PSPCX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии SPIAX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPCX и SPIAX
Дивидендная доходность PSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности SPIAX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPCX PIMCO StocksPLUS Fund Class C | 16.23% | 16.57% | 14.61% | 2.25% | 11.36% | 16.99% | 4.05% | 27.22% | 23.19% | 0.76% | 0.40% | 11.53% |
SPIAX Invesco S&P 500 Index A | 0.91% | 1.01% | 1.08% | 1.04% | 1.07% | 1.90% | 1.26% | 1.93% | 2.59% | 1.28% | 1.28% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PSPCX and SPIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPIAX has higher volatility (2.82%) compared to PSPCX (2.74%). In terms of maximum drawdown, PSPCX dropped -63.07% vs SPIAX's -55.47%.
SPIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSPCX и SPIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор