Сравнение PSP5.PA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PSP5.PA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP5.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 нояб. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSP5.PA и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP5.PA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP5.PA Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc | -2.97% | 3.67% | 33.82% | 21.92% | -14.07% | 40.47% | 8.01% | 33.34% | -0.21% | 6.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.17% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Разные валюты инструментов
PSP5.PA торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSP5.PA показывает доходность -2.97%, а VOO немного выше – -2.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSP5.PA имеют среднегодовую доходность 13.76%, а акции VOO немного впереди с 13.88%.
PSP5.PA
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 13.76%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP5.PA и VOO
PSP5.PA берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PSP5.PA vs. VOO — Ранг доходности на риск
PSP5.PA
VOO
Сравнение PSP5.PA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP5.PA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.46 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.77 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 0.70 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 2.97 | +7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP5.PA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.75 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSP5.PA и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP5.PA и VOO
PSP5.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP5.PA Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PSP5.PA и VOO
Максимальная просадка PSP5.PA за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP5.PA и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP5.PA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -33.99% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -11.98% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.20% | -24.52% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -33.99% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -5.55% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -3.72% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.55% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP5.PA и VOO
Текущая волатильность для Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что PSP5.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP5.PA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.29% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 9.82% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 20.47% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 16.71% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 18.57% | -2.34% |