PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSP5.PA с PUST.PA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSP5.PA и PUST.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSP5.PA и PUST.PA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP5.PA
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc
-2.97%3.67%33.82%21.92%-14.07%40.47%8.01%33.34%-0.21%6.92%
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
-3.99%5.71%35.33%50.06%-29.76%38.74%36.04%40.41%4.65%16.05%

Доходность по периодам

С начала года, PSP5.PA показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у PUST.PA с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции PSP5.PA уступали акциям PUST.PA по среднегодовой доходности: 13.76% против 18.58% соответственно.


PSP5.PA

1 день
1.61%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-0.10%
1 год
9.83%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.02%
10 лет*
13.76%

PUST.PA

1 день
2.55%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-1.37%
1 год
15.67%
3 года*
20.21%
5 лет*
13.25%
10 лет*
18.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий PSP5.PA и PUST.PA

PSP5.PA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PUST.PA в 0.30%.


Доходность на риск

PSP5.PA vs. PUST.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSP5.PA
Ранг доходности на риск PSP5.PA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP5.PA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP5.PA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP5.PA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP5.PA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP5.PA: 8383
Ранг коэф-та Мартина

PUST.PA
Ранг доходности на риск PUST.PA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUST.PA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUST.PA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUST.PA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUST.PA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUST.PA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP5.PA c PUST.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSP5.PAPUST.PADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.75

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.16

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

2.81

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

8.42

+2.05

PSP5.PA vs. PUST.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP5.PA на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUST.PA равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP5.PA и PUST.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSP5.PAPUST.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.93

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.94

-0.11

Корреляция

Корреляция между PSP5.PA и PUST.PA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP5.PA и PUST.PA

Ни PSP5.PA, ни PUST.PA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSP5.PA и PUST.PA

Максимальная просадка PSP5.PA за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки PUST.PA в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP5.PA и PUST.PA.


Загрузка...

Показатели просадок


PSP5.PAPUST.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-31.40%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-13.48%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.20%

-31.40%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-31.40%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-7.71%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-5.95%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.37%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP5.PA и PUST.PA

Текущая волатильность для Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA) составляет 3.72%, в то время как у Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что PSP5.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUST.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSP5.PAPUST.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.96%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

11.89%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

20.64%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

19.82%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

19.79%

-3.56%