Сравнение PSP5.PA с PUST.PA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA).
PSP5.PA и PUST.PA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP5.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 нояб. 2018 г.. PUST.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSP5.PA и PUST.PA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP5.PA и PUST.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP5.PA Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc | -2.97% | 3.67% | 33.82% | 21.92% | -14.07% | 40.47% | 8.01% | 33.34% | -0.21% | 6.92% |
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | -3.99% | 5.71% | 35.33% | 50.06% | -29.76% | 38.74% | 36.04% | 40.41% | 4.65% | 16.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PSP5.PA показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у PUST.PA с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции PSP5.PA уступали акциям PUST.PA по среднегодовой доходности: 13.76% против 18.58% соответственно.
PSP5.PA
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 13.76%
PUST.PA
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 18.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP5.PA и PUST.PA
PSP5.PA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PUST.PA в 0.30%.
Доходность на риск
PSP5.PA vs. PUST.PA — Ранг доходности на риск
PSP5.PA
PUST.PA
Сравнение PSP5.PA c PUST.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP5.PA | PUST.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.75 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.81 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 8.42 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP5.PA | PUST.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.66 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.93 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PSP5.PA и PUST.PA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP5.PA и PUST.PA
Ни PSP5.PA, ни PUST.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSP5.PA и PUST.PA
Максимальная просадка PSP5.PA за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки PUST.PA в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP5.PA и PUST.PA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP5.PA | PUST.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -31.40% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -13.48% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.20% | -31.40% | +8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -31.40% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -7.71% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -5.95% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.37% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP5.PA и PUST.PA
Текущая волатильность для Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA) составляет 3.72%, в то время как у Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что PSP5.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUST.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP5.PA | PUST.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.96% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 11.89% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 20.64% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 19.82% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 19.79% | -3.56% |