PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSP5.PA с CSH.PA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSP5.PA и CSH.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA) и Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSP5.PA и CSH.PA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP5.PA
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc
-2.97%3.67%33.82%21.92%-14.07%40.47%8.01%33.34%-0.21%6.92%
CSH.PA
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc
0.45%2.25%3.69%3.22%-0.06%-0.65%1.93%-0.61%-0.55%-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, PSP5.PA показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у CSH.PA с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PSP5.PA превзошли акции CSH.PA по среднегодовой доходности: 13.76% против 0.88% соответственно.


PSP5.PA

1 день
1.61%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-0.10%
1 год
9.83%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.02%
10 лет*
13.76%

CSH.PA

1 день
0.04%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.02%
3 года*
3.02%
5 лет*
1.80%
10 лет*
0.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий PSP5.PA и CSH.PA

PSP5.PA берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CSH.PA в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PSP5.PA vs. CSH.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSP5.PA
Ранг доходности на риск PSP5.PA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP5.PA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP5.PA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP5.PA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP5.PA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP5.PA: 8383
Ранг коэф-та Мартина

CSH.PA
Ранг доходности на риск CSH.PA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH.PA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH.PA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH.PA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH.PA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH.PA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP5.PA c CSH.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA) и Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSP5.PACSH.PADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

3.80

-3.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

6.25

-5.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.89

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

11.82

-8.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

64.78

-54.32

PSP5.PA vs. CSH.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP5.PA на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа CSH.PA равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP5.PA и CSH.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSP5.PACSH.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

3.80

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

5.13

-4.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.35

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.77

+0.06

Корреляция

Корреляция между PSP5.PA и CSH.PA составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP5.PA и CSH.PA

Ни PSP5.PA, ни CSH.PA не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
PSP5.PA
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSH.PA
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.05%2.60%

Просадки

Сравнение просадок PSP5.PA и CSH.PA

Максимальная просадка PSP5.PA за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки CSH.PA в -3.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP5.PA и CSH.PA.


Загрузка...

Показатели просадок


PSP5.PACSH.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-3.73%

-29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-0.18%

-13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.20%

-0.87%

-22.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-2.34%

-31.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-0.13%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-1.05%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.03%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP5.PA и CSH.PA

Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что PSP5.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSP5.PACSH.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

0.29%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

0.41%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

0.53%

+16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

0.35%

+14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

0.64%

+15.59%