Сравнение PSP5.PA с PAEEM.PA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA) и Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc (PAEEM.PA).
PSP5.PA и PAEEM.PA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP5.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 нояб. 2018 г.. PAEEM.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM ex-Egypt ESG Broad CTB Select Index. Фонд был запущен 6 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSP5.PA и PAEEM.PA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP5.PA и PAEEM.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP5.PA Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc | -2.97% | 3.67% | 33.82% | 21.92% | -14.07% | 40.47% | 8.01% | 14.00% |
PAEEM.PA Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc | 5.72% | 22.47% | 13.05% | 3.25% | -15.31% | 4.42% | 8.27% | 11.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PSP5.PA показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у PAEEM.PA с доходностью 5.72%.
PSP5.PA
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 13.76%
PAEEM.PA
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP5.PA и PAEEM.PA
PSP5.PA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PAEEM.PA в 0.30%.
Доходность на риск
PSP5.PA vs. PAEEM.PA — Ранг доходности на риск
PSP5.PA
PAEEM.PA
Сравнение PSP5.PA c PAEEM.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA) и Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc (PAEEM.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP5.PA | PAEEM.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.35 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.87 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.45 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 13.21 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP5.PA | PAEEM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.35 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.26 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.37 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между PSP5.PA и PAEEM.PA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP5.PA и PAEEM.PA
Ни PSP5.PA, ни PAEEM.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSP5.PA и PAEEM.PA
Максимальная просадка PSP5.PA за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки PAEEM.PA в -31.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP5.PA и PAEEM.PA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP5.PA | PAEEM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -31.94% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -13.29% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.20% | -23.63% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -7.61% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -10.84% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.80% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP5.PA и PAEEM.PA
Текущая волатильность для Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA) составляет 3.72%, в то время как у Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc (PAEEM.PA) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что PSP5.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAEEM.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP5.PA | PAEEM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 7.21% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 12.94% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 18.15% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 16.45% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 19.09% | -2.86% |