Сравнение PSP5.PA с ESE.PA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA).
PSP5.PA и ESE.PA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP5.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 нояб. 2018 г.. ESE.PA - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSP5.PA и ESE.PA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP5.PA и ESE.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP5.PA Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc | -2.97% | 3.67% | 33.82% | 21.92% | -14.07% | 40.47% | 8.01% | 33.34% | -0.21% | 6.92% |
ESE.PA BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | -2.93% | 3.58% | 33.68% | 22.35% | -14.10% | 40.40% | 8.06% | 33.39% | -0.04% | 7.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSP5.PA показывает доходность -2.97%, а ESE.PA немного выше – -2.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSP5.PA имеют среднегодовую доходность 13.76%, а акции ESE.PA немного впереди с 13.82%.
PSP5.PA
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 13.76%
ESE.PA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP5.PA и ESE.PA
PSP5.PA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESE.PA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PSP5.PA vs. ESE.PA — Ранг доходности на риск
PSP5.PA
ESE.PA
Сравнение PSP5.PA c ESE.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP5.PA | ESE.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.57 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.01 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 10.34 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP5.PA | ESE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.76 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PSP5.PA и ESE.PA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP5.PA и ESE.PA
Ни PSP5.PA, ни ESE.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSP5.PA и ESE.PA
Максимальная просадка PSP5.PA за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки ESE.PA в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP5.PA и ESE.PA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP5.PA | ESE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -36.74% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -13.42% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.20% | -23.28% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -33.62% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -5.23% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -4.93% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.08% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP5.PA и ESE.PA
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) имеют волатильность 3.72% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP5.PA | ESE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.71% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 8.48% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 17.04% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 15.15% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 16.16% | +0.07% |