PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с IPRV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSP с IPRV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L).

PSP и IPRV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. IPRV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSP и IPRV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSP и IPRV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-15.20%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)		-15.74%2.55%24.84%39.93%-27.94%43.80%5.52%46.37%-12.86%26.67%
Разные валюты инструментов

PSP торгуется в USD, в то время как IPRV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPRV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSP показывает доходность -15.20%, а IPRV.L немного ниже – -15.74%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям IPRV.L по среднегодовой доходности: 7.57% против 11.81% соответственно.

PSP

1 день
0.35%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.20%
6 месяцев
-15.20%
1 год
-7.05%
3 года*
10.89%
5 лет*
0.99%
10 лет*
7.57%

IPRV.L

1 день
1.53%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-15.74%
6 месяцев
-16.14%
1 год
-9.18%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.78%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с IPRV.L:
IPRV.L с SPYIPRV.L с QQQ3.LIPRV.L с IWMO.LIPRV.L с BRK-BIPRV.L с BXIPRV.L с SWDA.LIPRV.L с IWDA.L

Сравнение комиссий PSP и IPRV.L

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии IPRV.L в 0.75%.

PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

PSP vs. IPRV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 66
Ранг коэф-та Мартина
IPRV.L
Ранг доходности на риск IPRV.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRV.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRV.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRV.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRV.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRV.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c IPRV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPIPRV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

-0.39

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

-0.40

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.95

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.41

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

-1.09

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSP vs. IPRV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPRV.L равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и IPRV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPIPRV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.39

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.31

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.53

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.20

-0.12

Корреляция

Корреляция между PSP и IPRV.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и IPRV.L

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности IPRV.L в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.82%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)		4.67%3.98%3.81%4.27%5.26%3.42%4.85%4.28%6.46%6.70%5.33%8.21%

Просадки

Сравнение просадок PSP и IPRV.L

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, примерно равная максимальной просадке IPRV.L в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и IPRV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPIPRV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-76.57%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-23.47%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-27.90%

-19.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-44.53%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.34%

-24.83%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.84%

-13.00%

-17.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

8.86%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и IPRV.L

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) имеют волатильность 7.08% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPIPRV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.97%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

14.55%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

23.35%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

21.61%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

22.15%

+0.15%