Сравнение PSOPX с SHDPX
PSOPX (JPMorgan Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PSOPX charges 0.94%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности PSOPX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSOPX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 17.88%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 42.74%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.34%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSOPX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 0.18% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between PSOPX and SHDPX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSOPX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
PSOPX
SHDPX
Сравнение PSOPX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSOPX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSOPX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 8.17 | -7.72 |
Просадки
Сравнение просадок PSOPX и SHDPX
Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSOPX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | 0.00% | -60.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | 0.00% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSOPX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSOPX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 0.83% | +17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 0.83% | +20.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 0.83% | +22.73% |
Сравнение комиссий PSOPX и SHDPX
PSOPX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSOPX и SHDPX
Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 7.87% | 9.31% | 12.79% | 1.59% | 9.50% | 16.48% | 0.74% | 6.38% | 16.22% | 6.38% | 0.73% | 5.58% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSOPX and SHDPX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PSOPX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор