PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSOPX с SEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSOPX с SEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).

PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PSOPX и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSOPX и SEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		3.86%12.32%15.20%13.08%-13.37%32.44%6.14%19.14%-13.97%3.17%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		-8.55%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%

Доходность по периодам

С начала года, PSOPX показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции PSOPX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 9.45% против 17.94% соответственно.

PSOPX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.86%
6 месяцев
8.67%
1 год
25.47%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.45%

SEEGX

1 день
3.47%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.37%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.43%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Value Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PSOPX:
PSOPX с SWPPXPSOPX с IS3Q.DEPSOPX с CALFPSOPX с VTIPSOPX с VONGPSOPX с VSIAXPSOPX с VWCE.DE
Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX

Сравнение комиссий PSOPX и SEEGX

PSOPX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SEEGX в 0.69%.

PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

PSOPX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSOPX
Ранг доходности на риск PSOPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSOPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSOPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSOPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSOPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSOPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSOPX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSOPXSEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.62

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.03

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.79

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

2.40

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSOPX vs. SEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSOPX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SEEGX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSOPX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSOPXSEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.62

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.52

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.83

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.11

Корреляция

Корреляция между PSOPX и SEEGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSOPX и SEEGX

Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что меньше доходности SEEGX в 12.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		8.93%9.31%12.79%1.59%9.50%16.48%0.74%6.38%16.22%6.38%0.73%5.58%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		12.51%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%

Просадки

Сравнение просадок PSOPX и SEEGX

Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и SEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSOPXSEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-62.09%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-16.82%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-31.23%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

-31.85%

-14.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-13.93%

+7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-16.97%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

5.55%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PSOPX и SEEGX

JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) имеют волатильность 6.74% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSOPXSEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.47%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

12.54%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

21.14%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

20.26%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

21.57%

+1.97%