Сравнение PSN с FTAI
PSN (Parsons Corporation) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PSN in Specialty Industrial Machinery, FTAI in Rental & Leasing Services. Over the past 5 years, PSN returned 7.62%/yr vs 55.15%/yr for FTAI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSN и FTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSN показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 17.47%.
PSN
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 19.40%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -11.90%
- 1 год
- -14.98%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
FTAI
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- 17.47%
- 6 месяцев
- 30.32%
- 1 год
- 79.79%
- 3 года*
- 102.79%
- 5 лет*
- 55.15%
- 10 лет*
- 44.06%
Сравнение доходности по годам PSN и FTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN Parsons Corporation | -4.98% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 37.28% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 17.47% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | 29.27% | 33.15% | 30.45% |
Correlation
The correlation between PSN and FTAI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PSN:
$2.78
FTAI:
$5.13
PSN:
21.09
FTAI:
44.90
PSN:
0.52
FTAI:
0.03
PSN:
0.76
FTAI:
8.43
PSN:
$6.30B
FTAI:
$2.84B
PSN:
$1.08B
FTAI:
$922.62M
PSN:
$507.45M
FTAI:
$992.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSN vs. FTAI — Ранг доходности на риск
PSN
FTAI
Сравнение PSN c FTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSN | FTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.58 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 6.31 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSN | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.27 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.99 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.70 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок PSN и FTAI
Максимальная просадка PSN за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и FTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSN | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -72.79% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -31.15% | -14.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.99% | -52.11% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -54.08% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.18% | -25.42% | -22.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -17.37% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 12.72% | +11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSN и FTAI
Текущая волатильность для Parsons Corporation (PSN) составляет 13.53%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что PSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSN | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 17.46% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.45% | 46.93% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.95% | 63.45% | -20.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.37% | 56.28% | -22.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.97% | 51.09% | -16.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSN и FTAI
PSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.65% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSN и FTAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parsons Corporation и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSN и FTAI
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
PSN and FTAI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTAI has higher volatility (17.46%) compared to PSN (13.53%). In terms of maximum drawdown, PSN dropped -56.99% vs FTAI's -72.79%.
FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSN и FTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор